Permasalahan umum yang terjadi pada model regresi time series adalah model memiliki parameter yang konstan dan mengasumsikan bahwa perubahan pada variable independen memiliki dampak yang sama sepanjang waktu. Sehingga, beberapa teknik kointegrasi seperti EG-ECM, VECM, bound testing dan lain-lain digunakan dengan mengasumsikan speed of adjustment yang konstan (ECT konstan) dalam jangka…
Continue ReadingSebelum melakukan estimasi model ECM ada beberapa tahapan pengujian yang harus dilakukan seperti uji stasioneritas data, uji kointegrasi Johansen, dan uji kausalitas Granger. Misalkan data yang akan diolah adalah data harga ekspor bulanan tuna (US$) dari tiga negara eksportir di ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, dan Filipina ke dunia. Tahapan pertama adalah…
Continue ReadingTransmisi harga asimetris telah menjadi salah satu topik bahasan yang menarik pada ekonomi pertanian. Dalam konteks perdagangan, sebuah pasar akan memiliki integrasi pasar yang baik jika informasi pasar tersebut ditransmisikan dengan cepat serta dengan besaran yang sama. Informasi pasar tersebut dapat berupa informasi harga, volume, serta kualitas produk yang diperdagangkan.…
Continue ReadingECM adalah sebuah metode regresi time series yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang di antara variabel-variabel penelitian. Untuk dapat menggunakan metode ini, persyaratan awal yang harus dipenuhi yaitu data tidak stasioner pada level, namun stasioner pada differens yang sama. Kemudian data juga harus memiliki minimal satu…
Continue Reading